Il a la particularité d’être l’un des plus vieux lycées français.

Il fut créé par la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), et inauguré le 16 juin 1803 par Napoléon Bonaparte. C’est un lycée public.
À sa création, le lycée fut installé dans l’ancien couvent de la Visitation, où décéda sainte Jeanne de Chantal en 1641. Le bâtiment d’origine est encore visible aujourd’hui (rue de Paris), mais l’accès au lycée se fait maintenant par l’autre extrémité des bâtiments (cours Vincent-d’Indy).
Dans l’enceinte du lycée, se trouvait la chapelle de l’ancien couvent ; elle fut jusqu’en 1998 la chapelle du lycée. Elle abrite le mausolée du duc de Montmorency, pair de France, exécuté pour son complot contre Richelieu. Sa veuve, Marie-Félice des Ursins, se retira dans ce monastère en 1637 et consacra son influence et sa fortune au rayonnement du monastère et à la construction de ce mausolée, sculpté par Anguier, qu’on peut encore y voir.

Moulins